Trading moving average pullbacks

Sucesso em meio a negociação de risco Movendo contrapesos médio por Steve Palmquist Muitos comerciantes encontraram sucesso em pullbacks de negociação. Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar o gerenciamento de riscos. E muito à noite, eu olho mais de uma dúzia de varreduras diferentes e selecionar técnicas de negociação que são mais adequados para o ambiente de mercado atual. Como o mercado muda constantemente, é importante ter múltiplas técnicas em sua caixa de ferramentas. Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por uma variedade de parâmetros de mercado. Esta análise também o torna mais consciente de como você pode gerenciar seus riscos. As técnicas de pullback baseiam-se na idéia de que as tendências continuam e a melhor maneira de negociá-las é procurar um retrocesso na tendência, porque geralmente representa um ponto de entrada de menor risco. Antes de negociar um sistema, eu quero ter um entendimento claro de questões, tais como: Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa Como o sistema se comporta quando o O mercado está se movendo de lado Como o preço e o volume afetam o sistema Como o volume do dia do gatilho afeta o sistema Um dos sistemas em minha caixa de ferramentas de negociação procura ações em uma tendência de alta que não tenham sido abaixo da média móvel simples de 30 dias pelo menos 30 dias, e atualmente puxado de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias. O sistema então dispara se a ação se move acima dos dias anteriores no dia seguinte. Eu avaliei como esse sistema de pullback médio móvel (MAPS) executa usando a capacidade de backtesting do Studio de Design de Expert Design (EDS) da AIQ Systems. O código EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, O código EDS para mover sistema de pullback médio. Você pode ver um exemplo de um estoque MAPS na Figura 1. Eu encontrei EXBD executando a varredura básica MAPS em 23 de junho de 2004. EXBD tinha sido acima da média de 30 dias (mostrada em vermelho) por pelo menos 30 dias e, em seguida, puxado de volta para dentro de 1,5 da média de 30 dias em 23 de junho. No dia seguinte, EXBD desencadeado movendo acima dos dias anteriores alta de 54,88. Cinco dias depois, atingiu um máximo de mais de 58. FIGURA 1: EXEMPLO MAPAS STOCK ENCONTRADO COM SCAN INICIAL. Em 62304, o preço das ações da EXBD puxou para trás para a média móvel de 30 dias, após o que ele subiu mais de 3. Para um sistema de negociação vale a pena, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina A ser usado: 1. Negociações vencedoras devem ocorrer com mais freqüência do que perder negócios. 2. O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior do que a perda média dos negócios perdedores. 3. O sistema deve mostrar melhores retornos do que apenas a negociação de um índice de mercado como o Standard amp Poors 500 (SPX). Se um sistema de negociação tem essas três características, então ele tem uma expectativa positiva, e nós achamos de interesse. . Continuação na edição de abril da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de abril de 2005 da Análise Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. METASTOCK: MOVING AVERAGE PULLBACKS O artigo de Steve Palmquists, quotTrading Moving Average Pullbacks, introduz o seu sistema de retrocesso móvel (MAPS). Uma exploração para procurar esses sinais pode ser criada no MetaStock com as seguintes etapas: 1. Selecione Ferramentas gt O Explorer. 2. Clique em Novo para abrir o Editor de Exploração. 3. Digite um nome para a Exploração. 4. Selecione a guia Filtro, que está no meio do lado direito. 5. Clique na janela maior e digite a seguinte fórmula: 6. Clique em OK para fechar o editor. Os títulos encontrados por esta exploração serão possíveis candidatos para negócios da MAPS. As regras de entrada dizem para comprar amanhã se as negociações de segurança acima dos dias atuais alta. Um teste de sistema para MAPS pode ser criado da seguinte maneira: 1. Selecione Tools gt the Enhanced System Tester. 2. Clique em Novo. 3. Digite um nome para o sistema. 4. Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: 5. Selecione a guia Ordem de Venda e digite esta fórmula: O sistema acima usa uma função para a condição de venda que está disponível somente no MetaStock versão 8.0 ou posterior. Se estiver a utilizar uma versão do MetaStock anterior à 8.0, em seguida, substitua a etapa 5 acima com as seguintes etapas: 1. Clique no botão Paradas. 2. Na janela Paradas, selecione a guia Inatividade. 3. Defina as posições para quotLongquot eo método para quotPercent. quot 4. Defina a alteração mínima para quot9999.quot 5. Defina os periodos para quot3.quot 6. Clique em OK para fechar a janela Pára. --William Golson Equis InternationaTrading Pullbacks Estratégia Intraday Simples Usando duas médias móveis Neste artigo estou indo mostrar-lhe uma estratégia muito simples para ações de dia de negociação e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando retrocessos de preço, duas médias móveis e um gráfico de 5 minutos . Isto será aproximadamente tão básico quanto a troca do indicador de preço começa. Embora básico, desde que você aplique a colocação da parada do baixo risco, a posição correta que dimensiona, e aprenda permanecer fora da costeleta (whipsaws do preço), você pode fazer o dia bem negociar usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não está confortável negociação rupturas como Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes apenas não podem estômago entrar em um novo comércio, a menos que o seu no que eles percebem ser um preço com desconto para os estoques de comércio recente gama. Comprar altos novos em uma fuga absolutamente petrifies alguns povos. E isso é bom. Reconheço que o meu dia breakout estratégias de negociação e as estratégias no meu ebook arent para todos. Isso é o que torna um mercado. COMPRA DE FRAQUEZA E CORTE DE FORÇA A idéia básica aqui para negociação pullbacks é que uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso como indicado por uma cruz das médias móveis, para esperar o preço para pullback e, em seguida, desencadear um comércio uma vez que o preço retoma seu movimento em A direção da onda de impulso original. Com pullback trading em oposição a breakout trading, você está olhando para comprar na fraqueza após um movimento forte recente para cima ou curto na força depois de um recente movimento forte para baixo. Depois de um movimento acima, você quer ver os vendedores empurrar o preço para baixo mais baixo até que o preço mostra que está pronto para retomar sua marcha mais elevada. Você usará um cruzamento das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço tem puxado para trás o suficiente para dar uma configuração de comércio. Então todo o youll tem que fazer é esperar que um comércio seja disparado usando uma ordem do buy-stop. Im não vai entrar em usar strateges retracement Fibonacci neste artigo, mas Id gostaria de salientar que muitos comerciantes usam retracements fib entre 38 a 62 ao iniciar um comércio pullback como basicamente um filtro para ou não o preço tem puxado para trás o suficiente para obter Em, mas com demasiada frequência você verá o preço fazer um impulso forte mover, apenas fazer uma retirada muito raso, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continuar com a força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo em muitos comércios se preço retrace para 38 ou não. Se você não entender o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média Móvel Simples (8 sma) Média Móvel Simples (25 sma) TRADING PULLBACKS SINAIS DE ESTRATÉGIA Comprar Setup: 8 sma cruza acima de 25 sma e preço faz um novo alto (para o alto: quantas barras de volta é opcional). O preço recua para abaixo dos 8 sma. Filtro: O preço não deve ir abaixo do último preço pivot baixo. Comprar Trigger: O preço move-se acima do nível mais alto dos últimos 5 minutos. Saída: Várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima a 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração Curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma eo preço faz uma nova baixa (para o baixo: quantas barras de volta é opcional). O preço puxa para trás acima de 8 sma. Filtro: O preço não deve ultrapassar o último preço. Short Trigger: O preço se move abaixo do nível anterior de 5 minutos. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertida. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora do chop. O comércio fora é a sua quantidade de comércios serão reduzidos. Outra opção para negociação pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar um comércio uma vez preço retrai acima (comércios curtos) ou abaixo (longos comércios) o sma 8. Alguns, entretanto, acharão este nível de discrição muito mais difícil de lidar. Exigir um set-up - e, em seguida, um gatilho (quebra de barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar - e onde sair. Negociar com muita discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de retrocessos de negociação no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para pullbacks negociação com médias móveis é o mesmo que qualquer outro indicador de preço, dia técnica de negociação que depende de saltar a bordo de uma tendência existente. Você tem que se tornar um mestre em identificar quando a tendência está chegando ao fim e preço é possivelmente transição para o movimento de lado. Aprenda a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de ficar com uma tendência pode ser tudo o que você precisa sempre ser um operador pullback. Enquanto isso, outros como eu vai ficar com a compressão de volatilidade e técnicas de fuga. Técnicas de Análise Técnica Se você tivesse um indicador de negociação Análise Técnica O que seria Eu participei de um webinar de negociação neste fim de semana passado onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes . A pergunta que eu recebi perguntou mais e mais de pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfazia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Depois que o seminário terminou, me perguntaram uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria o Indicador de Média Móvel Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de 20 dias e dividindo por 20 e em breve. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápida o suficiente para reagir às oscilações voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse similar a uma média movente simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lentamente à ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Neste você pode ver quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque que gira para trás acima. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A linha verde mal se move enquanto estoque ganho Substancial impulso para cima A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que criei há vários anos que se baseia no indicador exponencial de média móvel. Como a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem a mudanças de preços recentes, eu costumo usá-la para negociar estratégias de retração ou de retração. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de moeda. Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado that8217s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço está longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão aumentando acentuadamente longe da EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo do EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dela. O estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do dia 20 EMA é esperar para o mercado para o comércio, mais uma vez completamente acima do 20 Day EMA. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a tendência forte, este é um bom sinal. Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com o impulso continuado. O movimento abaixo da média móvel foi curto vivido Aqui está como o padrão inteiro parece em um gráfico continua. Você pode ter uma boa idéia de como o dia 20 EMA filtros fortes tendências mercados e, mais importante, como ele identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo neste gráfico Amanhã, vou demonstrar como inserir ordens corretamente usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu alvo de lucro também. Esta vai ser uma semana movimentada para ficar pronto para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A conclusão Espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica. Fique atento para amanhã sessão Eu prometo que vai ser um grande. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks